La Semana Santa de Valladolid ha tenido, como mínimo, dos etapas claramente marcadas en su vida. La primera se inicia en el lejanísimo siglo XVI y alcanza su máximo esplendor en los dos siguientes. Es la época en la que florecen no solo las ya clásicas cofradías penitenciales, sino los grandes escultores que dejan su arte en madera para la posteridad. Esa etapa tan fecunda empezó a perder vigor a partir del siglo XVIII, languideciendo hasta casi desaparecer en poco más de cien años. Un cierpo puritanismo, la necesidad de romper con el pasado de unos desfiles que casi siempre se tornaban sangrientos, y avatares políticos como la desamortización de Mendizabal en el año 1836, dejaron muy maltrecha a la Semana Santa vallisoletana, cuya sociedad vio perder en poco tiempo sus mejores procesiones. Caen las celebraciones en el olvido, quedan arrumbadas las carrozas que desfilaban y se pierde la costumbre de sacar a la calle los pasos creados por los mejores imagineros del mundo, muchos de los cuales se abandonan en los sótanos del universitario Palacio de Santa Cruz, entonces Museo Provincial de Bellas Artes.
La segunda etapa de estas celebraciones se remonta a 1920, cuando en la ciudad se juntan tres personas que van a ser definitivas para el renacer de la nueva Semana Santa: el arzobispo Gandásegui, el historiador Juan Agapito y Revilla y Francisco de Cossío, entonces director de dicho Museo.
Para atajar en lo posible el abandono de este arte esculpido en madera, ese año los tres personajes se lanzan a la aventura de resucitar algunas de las viejas procesiones que el tiempo había sumido en el olvido, rescatando una parte de las tallas que se guardaban en los sótanos del Museo Provincial. Poco a poco fue naciendo una nueva Semana Santa que desde entonces hasta hoy sólo tendría un único y doloroso paréntesis: el de la guerra civil española, hasta convertirse, como recuerda el propio Cossío en algo «no superado en ninguna parte del mundo, como exhibición del arte cristiano».
Al amparo de los nuevos aires nacieron otras cofradías diferentes a las cinco clásicas que se habían disputado, cuatrocientos años atras, el honor de alumbrar y acompañar algunos de los pasos más hermosos de cuantos conocemos hoy. Una de esas cofradías es la del Santo Sepulcro, cuyos estatutos datan de 1945, y que fueron aprobados por el arzobispo García y García, sucesor de Remigio Gandásegui. Durante casi cuarenta años esta nueva hermandad continuaría con su nombre original, hasta adoptar, en 1994, su nueva y actual denominación: Cofradía del Santo Sepulcro y del Santísimo Cristo del Consuelo.
El origen de la misma hay que buscarlo en la vallisoletana iglesia de San Benito, lugar donde nació y en donde continúa teniendo su sede. Allí, al amparo de la religiosidad que invadió España en los años de posguerra, nació la Juventud Josefina, como sección de la Asociación Josefina, cuyos miembros, de acuerdo con su director el Padre José Antonio Carrasco, iniciaron enseguida los trámites precisos para participar activamente en la Semana Santa. Al fin, el 20 de diciembre de 1945 el arzobispo decreta: «Por la presente erigimos en la Iglesia de San Benito el Real de esta ciudad la Cofradía del Santo Sepulcro, a la cual encomendamos asociar el Paso de los Durmientes en la procesión general del Viernes Santo, y aprobamos los estatutos por los que ha de regirse».
Los nuevos hermanos tratan de ajustar su vida a un reglamento cuyo fin principal era, según se lee textualmente, «dar culto al Señor muerto por nosotros y sepultado durante tres días en el seno de la tierra, y por medio de este culto aumentar en sus miembros el Amor a la humanidad de Nuestro Señor Jesucristo, fuente perenne de santificación». Como fin secundario se porponía «acompañar al Señor encerrado en el sepulcro en la procesión del Santo Entierro que todos los años se viene celebrando el Viernes Santo en nuestra ciudad». Medios para lograr lo principal eran la celebración de un triduo anual ante el paso los tres días antes de Semana Santa, la frecuencia de sacramentos, participación en ejercicios espirituales y actos similares.
De los Pasos, Procesiones y Cultos se habla más detalladamente en sus apartados correspondientes.